【永丰期货】台指选择权盘后-日线连三红 台股震荡走扬挑战前高

2020-06-13
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◆盘势分析

期货走势

台指期週三上涨 15 点至 10363 点。价差方面,台指期转为逆价差 - 10.32 点,电子期转为逆价差 - 0.58 点,金融期逆价差扩至 - 2.24 点。现货部分,三大法人买超 27.58 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 2032 口至 28919 口,其中外资空单减码超过多单减码,净多单增加 805 口至 57376 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 434 口至 26110 口。

週二美国股市涨跌互见,道琼指数受到权重股波音公司股价重挫拖累收低,但 Nasdaq 与 S&P 均上涨作收。週三早盘日韩股市走跌,带动台股下跌开出后于平盘附近震荡整理,权值股早盘涨跌互见,台积电、鸿海均在平盘之下震荡,而大立光则持续昨日强涨态势,然而 11 点过后买单持续敲进权值股,台积电由黑翻红,随后国泰金、富邦金、联发科也陆续扩大涨幅,12 点过后更推升指数走高,终场加权指数上涨 29.99 点或 0.29%,收在 10373.32 点,成交量能 947.48 亿,较前一日缩减 163.88 亿。技术面观察,週三日 K 开低走高连三涨以实体红棒作收,KD 指标转为黄金交叉向上,而 MACD 柱状体负值也连两日收敛,目前盘势对多方较为有利,然而今日陆港股市以及日韩股市均表现疲弱,因此操作上仍以谨慎为宜,后续仍需持续观察外资及国际汇市动向。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10300 点,卖权集中在 10300 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10500 点,卖权未平仓最大量集中在 10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.43 降至 1.32,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 11.77% 降至 10.85%,卖权平均隐含波动率由 16.81% 降至 15.41%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性格局。 (永丰期货研调)

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