【永丰期货】台指选择权盘后-持续量缩观望 台股小跌回测10日

2020-06-13
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◆盘势分析

期货走势

台指期週三下跌 3 点至 10520 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 22.7 点,电子期逆价差缩至 - 0.64 点,金融期逆价差缩至 - 0.45 点。现货部分,三大法人卖超 11.87 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 1532 口至 24261 口,其中外资多单减码超过空单减码,净多单减少 2408 口至 56391 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 2169 口至 21552 口。

週二美国股市收高,不过由于亚洲股市週二已反映恐慌情绪降温而上涨,使週三日韩股市早盘反倒呈现拉回走低格局,加权指数也以下跌开出,不过指数回测 10 日线后就出现买盘进驻权值股承接,大立光、台积电都相继止跌并收敛跌幅,不过指数临近前日高点时再度出现卖压,使指数今日呈现开低走平的上短十字作收。终场加权指数下跌 16.50 点或 0.16%,收在 10542.70 点,成交量能萎缩 19.72 亿至 1033.64 亿,连续三日量缩。整体而言,由于适逢週选结算 OI 最大量支撑压力区在 10500~10600 点之间,加上国际股市没有突发性的大表态,使台股今日呈现区间内狭幅震荡格局。

选择权分析

选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10800 点,卖权未平仓最大量由 10200 上移至 10300 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.43,而 VIX 指数下降 0.07 至 13.35,外资在週选择权结算后的净部位也转为买 Call 卖 Put。整体选择权部位整体来看显示为中性偏多格局。 (永丰期货研调)

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