【永丰期货】台指选择权盘后-技术面转强 台股量增连三红挑战9

2020-06-13
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◆盘势分析

期货走势

台指期週三上涨 129 点至 9868 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 16.31 点,电子期逆价差缩至 - 0.78 点,金融期转为正价差 1.71 点。现货部分,三大法人买超 59.77 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 4920 口至 15037 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 6015 口至 42363 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 9476 口至 13983 口。

虽然美股週二全数收红,但台股週三早盘在 9800 点附近卖压较重,使盘势呈现狭幅震荡,不过 10 点 30 分后大笔买单敲进台积电、台塑化等权值股,连带拉抬陆港股市走高,同时间台指期也在 5 分钟内爆出近万口的巨量,午盘过后多方再度发动攻击,推升指数强拉直逼 9900 点关卡,终场加权指数上涨 105.69 点或 1.081%,收在 9884.31 点,成交量能 1271.85 亿,较前一日增加 252.93 亿。回顾今日盘势,台股今天低接买盘强劲使指数自低点拉抬超过百点,而技术面上似有突破三角收敛区间上缘,KD 指标也呈现偏多上行,量能也突破一千亿以上,整体技术面对多方较为有利,但是建议在 G20 峰会定调前仍不建议投资人过度乐观的追多。

选择权分析

选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10200 点,卖权未平仓最大量集中在 9200 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.23,大于中性值 1。买权平均隐含波动率由 15.87% 降至 15.84%,卖权平均隐含波动率由 20.09% 降至 19.94%,买卖权皆降,VIX 指数则下降 0.31 至 18.66,选择权部位整体来看属于中性偏多架构。 (永丰期货研调)

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